Mô tả công việc
- Thực hiện báo cáo quản trị danh mục tín dụng định kỳ và/hoặc đột xuất, phân tích rủi ro tiềm ẩn của danh mục ngành, sản phẩm, phân khúc; đánh giá rủi ro tập trung danh mục.
- Xây dựng và theo dõi hạn mức rủi ro ngành.
- Áp dụng các công cụ kỹ thuật tiên tiến vào phân tích rủi ro cũng như dự báo chất lượng danh mục như: vintage, rollrate… sử dụng các chỉ tiêu PD, LGD, EAD vào các phân tích chuyên sâu danh mục tín dụng.
- Tính toán ECL cấu phần rủi ro tín dụng.
Yêu cầu
- Tốt nghiệp đại học (trở lên) chuyên ngành Ngân hàng/Tài chính doanh nghiệp/Kinh tế đầu tư/Kế toán/Kiểm toán/Ngoại thương;
- Có kinh nghiệm và khả năng sử dụng thành thạo các công cụ xử lý dữ liệu R, SQL, VBA…
- Hiểu biết các thực hành phổ biến trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại;
Quyền lợi
- Bằng cấp: Đại học
- Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
- Lương: Cạnh tranh
Địa điểm làm việc
- Thành phố Hà Nội